PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFRA с FEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NFRA returned 12.91%/yr vs 20.38%/yr for FEUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 10.28%.

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFRA и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%1.89%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%

Correlation

The correlation between NFRA and FEUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.66

The correlation between NFRA and FEUS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFRA и FEUS

Секторы
NFRA
FEUS

Промышленность

25.9%
8.6%

Коммунальные услуги

25.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

21.8%
11.1%

Энергетика

11.6%
3.7%

Недвижимость

4.7%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
8.6%

Технологии

1.8%
35.2%

Финансовые услуги

0.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Промышленность

NFRA
25.9%
FEUS
8.6%

Коммунальные услуги

NFRA
25.0%
FEUS
1.9%

Коммуникационные услуги

NFRA
21.8%
FEUS
11.1%

Энергетика

NFRA
11.6%
FEUS
3.7%

Недвижимость

NFRA
4.7%
FEUS
2.2%

Здравоохранение

NFRA
3.6%
FEUS
8.6%

Технологии

NFRA
1.8%
FEUS
35.2%

Финансовые услуги

NFRA
0.7%
FEUS
11.9%

Потребительский циклический сектор

NFRA
0.2%
FEUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

NFRA
0.1%
FEUS
4.6%

Сырьевые материалы

NFRA

-

FEUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASET
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с QDEF

Доходность на риск

NFRA vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.19

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.01

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.76

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

11.75

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FEUS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAFEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NFRA и FEUS

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFRAFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-25.31%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-9.55%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-19.47%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.77%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.35%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.24%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и FEUS

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что NFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFRAFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.11%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.16%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

12.05%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.01%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.01%

-2.04%

Сравнение комиссий NFRA и FEUS

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и FEUS

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности FEUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

NFRA and FEUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFRA has higher volatility (3.35%) compared to FEUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, NFRA dropped -32.49% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 12.91% for NFRA. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.98% for FEUS.

NFRA is categorized as Utilities Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.09% for FEUS.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFRA и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор