PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFRA с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFRA с FEUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS).

NFRA и FEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NFRA и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFRA и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.94%18.42%4.76%8.96%-10.11%1.89%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		-6.02%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у FEUS с доходностью -6.02%.

NFRA

1 день
1.51%
1 месяц
-4.03%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.38%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%

FEUS

1 день
2.76%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-3.35%
1 год
13.78%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с BDGSFEUS с VOTEFEUS с IVVFEUS с QDEFFEUS с QDFFEUS с RAVI

Сравнение комиссий NFRA и FEUS

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Доходность на риск

NFRA vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFRA c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFRAFEUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.76

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.21

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.16

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.19

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFRA vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FEUS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFRAFEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.76

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между NFRA и FEUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и FEUS

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FEUS в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.15%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и FEUS

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и FEUS.

Загрузка...

Показатели просадок

NFRAFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-25.31%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-12.46%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.06%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.56%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.78%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и FEUS

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.51%, в то время как у FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFRAFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.25%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

9.53%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

18.17%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

17.17%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.17%

-2.21%