Сравнение NFLU с QTJL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs 13.53% for QTJL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -12.47% | 50.22% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 4.79% |
Correlation
The correlation between NFLU and QTJL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between NFLU and QTJL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
NFLU
QTJL
Сравнение NFLU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.03 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.11 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и QTJL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -33.40% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | -6.68% | -69.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -3.17% | -72.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -7.77% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | 1.34% | +47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и QTJL
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NFLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 4.19% | +19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 8.42% | +45.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 10.63% | +58.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 20.34% | +48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 20.27% | +48.87% |
Сравнение комиссий NFLU и QTJL
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и QTJL
Ни NFLU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and QTJL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (23.33%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -72.39% for NFLU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор