Сравнение NFLU с GGLL
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NFLU is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, NFLU returned -64.65% vs 293.20% for GGLL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -12.47% | 50.04% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 27.55% |
Correlation
The correlation between NFLU and GGLL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between NFLU and GGLL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NFLU
GGLL
Сравнение NFLU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.60 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 7.69 | -8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 26.53 | -27.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 5.07 | -6.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.99 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и GGLL
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -52.81% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -38.39% | -33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -21.02% | -49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -15.17% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 11.11% | +35.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и GGLL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.50%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 16.60% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | 40.70% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 58.40% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 56.03% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 56.03% | +13.15% |
Сравнение комиссий NFLU и GGLL
И NFLU, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и GGLL
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and GGLL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to NFLU (14.50%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs -64.65% for NFLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 14.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU and GGLL have the same expense ratio: 1.05% per year.
GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and Direxion.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор