Сравнение NFLT с ASGM
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
NFLT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.10%
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLT и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.58% | 3.17% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between NFLT and ASGM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. ASGM — Ранг доходности на риск
NFLT
ASGM
Сравнение NFLT c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLT | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLT | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.91 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок NFLT и ASGM
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -6.62% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.73% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -1.22% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 15.63% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 15.63% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 15.63% | -10.70% |
Сравнение комиссий NFLT и ASGM
NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и ASGM
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.49% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and ASGM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 3.70% for ASGM.
NFLT is categorized as Multisector Bonds, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор