Сравнение NFJEX с SHXPX
NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NFJEX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFJEX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.82%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFJEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 2.13% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between NFJEX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFJEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NFJEX
SHXPX
Сравнение NFJEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 23.86 | -23.42 |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и SHXPX
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFJEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | 0.00% | -61.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFJEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 2.38% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 2.38% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 2.38% | +15.76% |
Сравнение комиссий NFJEX и SHXPX
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и SHXPX
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 10.49% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFJEX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NFJEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор