PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и AVERX

2026 (YTD)2025
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		3.76%16.56%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

NFJEX

1 день
2.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.54%
1 год
13.36%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.51%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с ANNPX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий NFJEX и AVERX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.77

Корреляция

Корреляция между NFJEX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и AVERX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.05%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и AVERX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-11.33%

-50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.66%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.39%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

19.13%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

19.13%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

19.13%

-1.01%