PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJ с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJ и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJ и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.41% соответственно.

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с DHYNFJ с EODNFJ с CAIFXNFJ с AMINXNFJ с OIEIXNFJ с SPYNFJ с AIO
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий NFJ и VIHAX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

NFJ vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.32

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.96

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.01

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

12.38

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.32

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между NFJ и VIHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и VIHAX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFJ и VIHAX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-38.80%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.66%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-23.92%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

-38.80%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.64%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-6.09%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.59%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и VIHAX

Текущая волатильность для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что NFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.16%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.08%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.29%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.69%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.92%

+2.66%