PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT.TO с CHE-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT.TO с CHE-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT.TO (NextSource Materials Inc.) and CHE-UN.TO (Chemtrade Logistics Income Fund) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEXT.TO in Other Industrial Metals & Mining, CHE-UN.TO in Chemicals. Over the past 10 years, NEXT.TO returned -7.17%/yr vs 7.48%/yr for CHE-UN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT.TO и CHE-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT.TO показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у CHE-UN.TO с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции NEXT.TO уступали акциям CHE-UN.TO по среднегодовой доходности: -7.17% против 7.48% соответственно.

NEXT.TO

1 день
-5.00%
1 месяц
15.15%
С начала года
11.76%
6 месяцев
-7.32%
1 год
46.15%
3 года*
-42.51%
5 лет*
-35.56%
10 лет*
-7.17%

CHE-UN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.56%
С начала года
15.34%
6 месяцев
21.31%
1 год
58.29%
3 года*
33.16%
5 лет*
25.74%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT.TO и CHE-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		11.76%-53.42%-39.17%-56.04%-16.26%262.22%100.00%-50.00%38.46%-0.00%
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		15.34%43.14%37.53%1.90%30.66%37.93%-40.45%18.66%-41.30%9.25%

Correlation

The correlation between NEXT.TO and CHE-UN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT.TO:

CA$70.32M

CHE-UN.TO:

CA$1.88B

EPS

NEXT.TO:

-CA$0.22

CHE-UN.TO:

CA$1.02

Коэффициент P/S

NEXT.TO:

61.16

CHE-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/B

NEXT.TO:

1.85

CHE-UN.TO:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

NEXT.TO:

CA$1.15M

CHE-UN.TO:

CA$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$10.68M

CHE-UN.TO:

CA$452.05M

EBITDA (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$37.40M

CHE-UN.TO:

CA$505.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextSource Materials Inc.

Chemtrade Logistics Income Fund

Часто сравнивают с NEXT.TO:
NEXT.TO с EDT.TONEXT.TO с HLF.TONEXT.TO с BRK.TONEXT.TO с BNS.TONEXT.TO с MFC.TONEXT.TO с T.TONEXT.TO с LIF.TO
Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с EIF.TOCHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с ENB.TOCHE-UN.TO с IFC.TOCHE-UN.TO с HDIV.TOCHE-UN.TO с DLOCHE-UN.TO с XBM.TO

Доходность на риск

NEXT.TO vs. CHE-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT.TO
Ранг доходности на риск NEXT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT.TO c CHE-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXT.TOCHE-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.79

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.09

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.19

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

12.49

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT.TO vs. CHE-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CHE-UN.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT.TO и CHE-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXT.TOCHE-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.79

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.89

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.37

-0.51

Просадки

Сравнение просадок NEXT.TO и CHE-UN.TO

Максимальная просадка NEXT.TO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CHE-UN.TO в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT.TO и CHE-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXT.TOCHE-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-77.56%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.06%

-18.36%

-39.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.49%

-26.10%

-66.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-28.06%

-68.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.67%

-77.56%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-8.92%

-85.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-19.19%

-55.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.69%

4.68%

+29.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT.TO и CHE-UN.TO

NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что NEXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHE-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXT.TOCHE-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

13.00%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.86%

29.66%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.28%

32.73%

+68.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.02%

29.04%

+51.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.12%

34.79%

+69.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT.TO и CHE-UN.TO

NEXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.21%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT.TO и CHE-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextSource Materials Inc. и Chemtrade Logistics Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
138.70K
503.00M
(NEXT.TO) Общая выручка
(CHE-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT.TO and CHE-UN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT.TO и CHE-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор