PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT.TO с LIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT.TO с LIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT.TO (NextSource Materials Inc.) and LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEXT.TO in Other Industrial Metals & Mining, LIF.TO in Steel. Over the past 10 years, NEXT.TO returned -7.17%/yr vs 19.40%/yr for LIF.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT.TO и LIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT.TO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у LIF.TO с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции NEXT.TO уступали акциям LIF.TO по среднегодовой доходности: -7.17% против 19.40% соответственно.

NEXT.TO

1 день
-5.00%
1 месяц
15.15%
С начала года
11.76%
6 месяцев
-7.32%
1 год
46.15%
3 года*
-42.51%
5 лет*
-35.56%
10 лет*
-7.17%

LIF.TO

1 день
-1.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-5.85%
1 год
0.09%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT.TO и LIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		11.76%-53.42%-39.17%-56.04%-16.26%262.22%100.00%-50.00%38.46%-0.00%
LIF.TO
Labrador Iron Ore Royalty Corporation		-5.42%8.89%0.14%2.89%-1.55%33.21%47.82%17.31%-4.27%67.14%

Correlation

The correlation between NEXT.TO and LIF.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.07

The correlation between NEXT.TO and LIF.TO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT.TO:

CA$70.32M

LIF.TO:

CA$1.79B

EPS

NEXT.TO:

-CA$0.22

LIF.TO:

CA$1.45

Коэффициент P/S

NEXT.TO:

61.16

LIF.TO:

10.76

Коэффициент P/B

NEXT.TO:

1.85

LIF.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

NEXT.TO:

CA$1.15M

LIF.TO:

CA$165.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$10.68M

LIF.TO:

CA$159.74M

EBITDA (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$37.40M

LIF.TO:

CA$93.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextSource Materials Inc.

Labrador Iron Ore Royalty Corporation

Часто сравнивают с NEXT.TO:
NEXT.TO с HLF.TONEXT.TO с EDT.TONEXT.TO с BRK.TONEXT.TO с BNS.TONEXT.TO с CHE-UN.TONEXT.TO с MFC.TONEXT.TO с T.TO
Часто сравнивают с LIF.TO:
LIF.TO с TLTLIF.TO с T.TOLIF.TO с VFV.TOLIF.TO с RYLIF.TO с ^TNXLIF.TO с SPYLIF.TO с CCO.TO

Доходность на риск

NEXT.TO vs. LIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT.TO
Ранг доходности на риск NEXT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LIF.TO
Ранг доходности на риск LIF.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT.TO c LIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXT.TOLIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.00

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.14

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.01

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

0.02

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT.TO vs. LIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT.TO на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа LIF.TO равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT.TO и LIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXT.TOLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.00

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.04

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.31

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NEXT.TO и LIF.TO

Максимальная просадка NEXT.TO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки LIF.TO в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT.TO и LIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXT.TOLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-76.24%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.06%

-14.38%

-43.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.49%

-16.63%

-75.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-46.48%

-49.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.67%

-57.86%

-38.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-22.03%

-71.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-19.64%

-54.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.69%

6.03%

+27.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT.TO и LIF.TO

NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что NEXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXT.TOLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

5.68%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.86%

16.40%

+43.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.28%

19.56%

+81.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.02%

28.30%

+52.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.12%

33.52%

+70.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT.TO и LIF.TO

NEXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIF.TO
Labrador Iron Ore Royalty Corporation		4.83%5.19%10.37%7.99%9.23%15.99%9.35%16.25%7.22%9.74%5.37%10.43%
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT.TO и LIF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextSource Materials Inc. и Labrador Iron Ore Royalty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
138.70K
35.75M
(NEXT.TO) Общая выручка
(LIF.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT.TO and LIF.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT.TO и LIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор