PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT.TO с T.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT.TO (NextSource Materials Inc.) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. NEXT.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NEXT.TO returned -7.17%/yr vs 3.41%/yr for T.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT.TO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции NEXT.TO уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: -7.17% против 3.41% соответственно.

NEXT.TO

1 день
-5.00%
1 месяц
15.15%
С начала года
11.76%
6 месяцев
-7.32%
1 год
46.15%
3 года*
-42.51%
5 лет*
-35.56%
10 лет*
-7.17%

T.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-4.07%
1 год
-17.20%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT.TO и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		11.76%-53.42%-39.17%-56.04%-16.26%262.22%100.00%-50.00%38.46%-0.00%
T.TO
TELUS Corporation		-3.36%0.33%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%5.23%16.30%-0.66%16.35%

Correlation

The correlation between NEXT.TO and T.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT.TO:

CA$70.32M

T.TO:

CA$26.69B

EPS

NEXT.TO:

-CA$0.22

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/S

NEXT.TO:

61.16

T.TO:

1.30

Коэффициент P/B

NEXT.TO:

1.85

T.TO:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

NEXT.TO:

CA$1.15M

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$10.68M

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$37.40M

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextSource Materials Inc.

TELUS Corporation

Часто сравнивают с NEXT.TO:
NEXT.TO с HLF.TONEXT.TO с EDT.TONEXT.TO с BRK.TONEXT.TO с BNS.TONEXT.TO с LIF.TONEXT.TO с CHE-UN.TONEXT.TO с MFC.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

NEXT.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT.TO
Ранг доходности на риск NEXT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXT.TOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.03

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-1.27

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.70

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-1.26

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT.TO на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXT.TOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.03

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.31

-0.45

Просадки

Сравнение просадок NEXT.TO и T.TO

Максимальная просадка NEXT.TO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки T.TO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT.TO и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXT.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-88.00%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.06%

-24.60%

-33.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.49%

-24.60%

-67.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-38.60%

-57.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.67%

-38.60%

-58.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-35.51%

-58.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-17.15%

-57.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.69%

13.69%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT.TO и T.TO

NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NEXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXT.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

4.42%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.86%

13.45%

+46.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.28%

16.76%

+84.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.02%

16.44%

+64.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.12%

17.34%

+86.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT.TO и T.TO

NEXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T.TO
TELUS Corporation		9.76%9.13%7.98%6.17%5.19%4.26%4.70%4.48%4.64%4.14%4.30%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT.TO и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextSource Materials Inc. и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
138.70K
4.99B
(NEXT.TO) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT.TO and T.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT.TO и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор