PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXT.TO с EDT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXT.TO с EDT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXT.TO (NextSource Materials Inc.) and EDT.TO (Spectral Medical Inc.) are both stocks. NEXT.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while EDT.TO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NEXT.TO returned -7.17%/yr vs 3.92%/yr for EDT.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXT.TO и EDT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и Spectral Medical Inc. (EDT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXT.TO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у EDT.TO с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции NEXT.TO уступали акциям EDT.TO по среднегодовой доходности: -7.17% против 3.92% соответственно.

NEXT.TO

1 день
-5.00%
1 месяц
15.15%
С начала года
11.76%
6 месяцев
-7.32%
1 год
46.15%
3 года*
-42.51%
5 лет*
-35.56%
10 лет*
-7.17%

EDT.TO

1 день
1.44%
1 месяц
1.44%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
11.02%
1 год
71.95%
3 года*
66.59%
5 лет*
26.23%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXT.TO и EDT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXT.TO
NextSource Materials Inc.		11.76%-53.42%-39.17%-56.04%-16.26%262.22%100.00%-50.00%38.46%-0.00%
EDT.TO
Spectral Medical Inc.		-2.08%188.00%17.65%14.86%68.18%-45.68%-43.75%152.63%-25.00%38.18%

Correlation

The correlation between NEXT.TO and EDT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXT.TO:

CA$70.32M

EDT.TO:

CA$413.46M

EPS

NEXT.TO:

-CA$0.22

EDT.TO:

-CA$0.13

Коэффициент P/S

NEXT.TO:

61.16

EDT.TO:

147.69

Общая выручка (12 мес.)

NEXT.TO:

CA$1.15M

EDT.TO:

CA$2.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$10.68M

EDT.TO:

-CA$2.19M

EBITDA (12 мес.)

NEXT.TO:

-CA$37.40M

EDT.TO:

-CA$35.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextSource Materials Inc.

Spectral Medical Inc.

Часто сравнивают с NEXT.TO:
NEXT.TO с HLF.TONEXT.TO с BRK.TONEXT.TO с BNS.TONEXT.TO с LIF.TONEXT.TO с MFC.TONEXT.TO с T.TONEXT.TO с CHE-UN.TO
Часто сравнивают с EDT.TO:
EDT.TO с CHE-UN.TOEDT.TO с HLF.TOEDT.TO с BRK.TOEDT.TO с LIF.TOEDT.TO с MFC.TOEDT.TO с BNS.TOEDT.TO с MFI.TO

Доходность на риск

NEXT.TO vs. EDT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXT.TO
Ранг доходности на риск NEXT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXT.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXT.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EDT.TO
Ранг доходности на риск EDT.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDT.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXT.TO c EDT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) и Spectral Medical Inc. (EDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXT.TOEDT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.32

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.70

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.48

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

3.90

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXT.TO vs. EDT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXT.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EDT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXT.TO и EDT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXT.TOEDT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.32

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.41

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.08

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NEXT.TO и EDT.TO

Максимальная просадка NEXT.TO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке EDT.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXT.TO и EDT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXT.TOEDT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-99.64%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.06%

-29.14%

-28.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.49%

-40.30%

-52.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.47%

-60.19%

-36.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.67%

-89.95%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-93.07%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.54%

-92.40%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.69%

18.49%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXT.TO и EDT.TO

NextSource Materials Inc. (NEXT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Spectral Medical Inc. (EDT.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что NEXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXT.TOEDT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.84%

8.84%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.86%

27.17%

+32.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.28%

54.67%

+46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.02%

64.77%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.12%

78.77%

+25.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXT.TO и EDT.TO

Ни NEXT.TO, ни EDT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXT.TO и EDT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextSource Materials Inc. и Spectral Medical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K20222023202420252026
138.70K
891.00K
(NEXT.TO) Общая выручка
(EDT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXT.TO and EDT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXT.TO и EDT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор