Сравнение NESTLEIND.NS с FNGS
NESTLEIND.NS (Nestle India Limited) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, NESTLEIND.NS returned 41.28%/yr vs 25.06%/yr for FNGS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESTLEIND.NS и FNGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESTLEIND.NS торгуется в INR, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESTLEIND.NS показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 17.23%.
NESTLEIND.NS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 136.40%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 41.28%
- 10 лет*
- 47.52%
- Всё время*
- 34.56%
FNGS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 18.40%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 25.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.38%
Сравнение доходности по годам NESTLEIND.NS и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTLEIND.NS Nestle India Limited | 13.44% | 142.50% | -17.18% | 70.25% | 16.02% | 36.18% | 60.62% | 14.64% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 17.23% | 24.31% | 56.59% | 96.59% | -33.91% | 19.29% | 107.07% | 8.61% |
Correlation
The correlation between NESTLEIND.NS and FNGS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESTLEIND.NS vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NESTLEIND.NS
FNGS
Сравнение NESTLEIND.NS c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestle India Limited (NESTLEIND.NS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESTLEIND.NS | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.22 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.90 | 1.59 | +10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.39 | 4.19 | +28.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESTLEIND.NS и FNGS
Максимальная просадка NESTLEIND.NS за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки FNGS в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTLEIND.NS и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESTLEIND.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.40% | -44.33% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -17.72% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -27.79% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -44.33% | +22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.17% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.27% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 6.71% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESTLEIND.NS и FNGS
Текущая волатильность для Nestle India Limited (NESTLEIND.NS) составляет 5.55%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NESTLEIND.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESTLEIND.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.78% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 18.04% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.82% | 22.59% | +77.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.96% | 29.51% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 30.11% | +12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESTLEIND.NS и FNGS
Дивидендная доходность NESTLEIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESTLEIND.NS Nestle India Limited | 0.97% | 0.94% | 1.68% | 18.21% | 14.79% | 20.30% | 21.90% | 32.62% | 12.63% | 24.39% |
Часто задаваемые вопросы
NESTLEIND.NS and FNGS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESTLEIND.NS и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор