Сравнение NESTLEIND.NS с FNGS
NESTLEIND.NS (Nestle India Limited) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, NESTLEIND.NS returned 10.00%/yr vs 26.69%/yr for FNGS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESTLEIND.NS и FNGS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESTLEIND.NS торгуется в INR, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESTLEIND.NS показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 14.04%.
NESTLEIND.NS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 15.55%
FNGS
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 26.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESTLEIND.NS и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTLEIND.NS Nestle India Limited | 8.03% | 19.22% | -18.24% | 36.15% | -0.50% | 7.21% | 24.48% | 3.88% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 14.04% | 24.31% | 56.59% | 96.59% | -33.91% | 19.29% | 107.07% | 9.41% |
Correlation
The correlation between NESTLEIND.NS and FNGS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESTLEIND.NS vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NESTLEIND.NS
FNGS
Сравнение NESTLEIND.NS c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestle India Limited (NESTLEIND.NS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESTLEIND.NS | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.87 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.40 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESTLEIND.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.58 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.92 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.23 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок NESTLEIND.NS и FNGS
Максимальная просадка NESTLEIND.NS за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки FNGS в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTLEIND.NS и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESTLEIND.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.20% | -44.33% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -17.72% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -27.79% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -44.33% | +22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -8.72% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.29% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 6.11% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESTLEIND.NS и FNGS
Текущая волатильность для Nestle India Limited (NESTLEIND.NS) составляет 4.57%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что NESTLEIND.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESTLEIND.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.64% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 16.26% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 20.86% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 29.27% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 30.14% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESTLEIND.NS и FNGS
Дивидендная доходность NESTLEIND.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESTLEIND.NS Nestle India Limited | 0.69% | 0.47% | 0.42% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
NESTLEIND.NS and FNGS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESTLEIND.NS и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор