Сравнение NESP.L с XLKQ.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам NESP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 10.95% |
Correlation
The correlation between NESP.L and XLKQ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between NESP.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
XLKQ.L
Сравнение NESP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.24 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 8.42 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.33 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -28.74% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.76% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -28.74% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.84% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -5.04% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.45% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.83% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.29% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 19.18% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 22.04% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 21.65% | +7.76% |
Сравнение комиссий NESP.L и XLKQ.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и XLKQ.L
Ни NESP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NESP.L and XLKQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKQ.L is Technology Equities. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор