Сравнение NESP.L с QYLD.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QYLD.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 23.28%/yr vs 10.74%/yr for QYLD.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -7.81% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 26.95% | 17.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NESP.L and QYLD.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between NESP.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
QYLD.L
Сравнение NESP.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESP.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.39 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.47 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и QYLD.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -24.76% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -4.66% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -24.76% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.66% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -5.50% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.37% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и QYLD.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.02% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 8.81% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 10.67% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 16.77% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 16.77% | +6.77% |
Сравнение комиссий NESP.L и QYLD.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и QYLD.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and QYLD.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор