Сравнение NESP.L с JEPQ.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. NESP.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, NESP.L returned 44.13% vs 30.14% for JEPQ.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESP.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 5.50% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.19% | 6.60% | 5.90% |
Correlation
The correlation between NESP.L and JEPQ.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between NESP.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
JEPQ.L
Сравнение NESP.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.39 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 19.22 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и JEPQ.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -22.11% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.57% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.84% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -4.77% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.56% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и JEPQ.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.85% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 8.95% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 12.29% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 16.03% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 16.03% | +13.38% |
Сравнение комиссий NESP.L и JEPQ.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и JEPQ.L
NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and JEPQ.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор