PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с STXS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.77%/yr vs 2.74%/yr for STXS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как STXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STXS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции NESN.SW превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 3.77% против 2.74% соответственно.

NESN.SW

1 день
1.46%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.79%
1 год
-6.69%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
3.77%

STXS

1 день
2.36%
1 месяц
0.29%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-22.12%
3 года*
-7.98%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и STXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		2.75%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-18.99%-11.86%40.56%-23.03%-66.16%25.40%-11.89%381.05%36.44%17.87%

Correlation

The correlation between NESN.SW and STXS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.07

The correlation between NESN.SW and STXS shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOM

Доходность на риск

NESN.SW vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESN.SWSTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.38

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.21

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.42

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.69

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESN.SW vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXS равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESN.SWSTXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.21

+0.69

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и STXS

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWSTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-99.73%

+61.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-52.31%

+34.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-53.15%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-86.68%

+48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-86.68%

+48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-99.21%

+69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-92.65%

+83.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

32.33%

-21.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и STXS

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.66%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWSTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

16.65%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

33.57%

-18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

57.80%

-36.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

66.64%

-49.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

75.33%

-58.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и STXS

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.99%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и STXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, STXS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and STXS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор