PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESN.SW с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 19.49%/yr for QQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.35% против 19.49% соответственно.

NESN.SW

1 день
0.48%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.57%
1 год
-2.78%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
4.35%

QQQ

1 день
0.79%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.06%
6 месяцев
17.99%
1 год
33.53%
3 года*
21.15%
5 лет*
14.08%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		5.50%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		18.06%5.53%35.48%40.99%-31.65%31.17%36.09%36.60%0.84%27.03%

Correlation

The correlation between NESN.SW and QQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between NESN.SW and QQQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NESN.SW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NESN.SWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.88

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.43

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.72

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

8.04

-8.35

NESN.SW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и QQQ

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-53.00%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-12.40%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-28.10%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-35.07%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-35.07%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-2.53%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-10.59%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

4.18%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и QQQ

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.83%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

13.62%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

17.93%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

23.47%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

23.58%

-6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и QQQ

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and QQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор