Сравнение NESN.SW с ASML.AS
NESN.SW (Nestlé S.A.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.43%/yr vs 31.52%/yr for ASML.AS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 60.56%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 3.43% против 31.52% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 3.43%
ASML.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 60.56%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 121.52%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.36% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
ASML.AS ASML Holding NV | 60.56% | 35.87% | 1.58% | 28.36% | -31.24% | 71.47% | 51.61% | 88.26% | -8.24% | 50.22% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and ASML.AS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between NESN.SW and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
NESN.SW
ASML.AS
Сравнение NESN.SW c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 8.17 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 20.93 | -21.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 3.14 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.47 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и ASML.AS
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -60.17% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -15.30% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -46.91% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -51.96% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -51.96% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | 0.00% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -15.79% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.01% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и ASML.AS
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.83%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 13.21% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 30.38% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 39.81% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 39.32% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 34.96% | -18.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и ASML.AS
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and ASML.AS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор