PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с FTWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

NESG.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%13.69%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий NESG.L и FTWG.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

NESG.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.96

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.54

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.28

-0.77

Корреляция

Корреляция между NESG.L и FTWG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и FTWG.L

NESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и FTWG.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-17.78%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.16%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-4.05%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-2.06%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.87%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и FTWG.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.21%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.03%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

15.49%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

13.13%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

13.13%

+9.52%