Сравнение NEMD с VEMY
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 6.42%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.42% | 5.87% |
Correlation
The correlation between NEMD and VEMY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. VEMY — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEMY
Сравнение NEMD c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и VEMY
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -8.77% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.35% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.28% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и VEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 5.98% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 7.55% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 7.55% | -1.04% |
Сравнение комиссий NEMD и VEMY
NEMD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и VEMY
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VEMY в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.20% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and VEMY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
VEMY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 5.23% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Virtus. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.58% for VEMY.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор