PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NELIX с JCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NELIX с JCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE).

NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NELIX и JCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NELIX и JCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		-2.12%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%6.35%-2.36%19.32%
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%

Доходность по периодам

С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у JCE с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции NELIX уступали акциям JCE по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.76% соответственно.

NELIX

1 день
2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.87%
3 года*
16.20%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.35%

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Long/Short Fund

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с SPYNELIX с VOO
Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX

Сравнение комиссий NELIX и JCE

NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии JCE в 1.00%.

NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund

Доходность на риск

NELIX vs. JCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELIX c JCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NELIXJCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.68

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.11

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

4.14

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NELIX vs. JCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JCE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и JCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NELIXJCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между NELIX и JCE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NELIX и JCE

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности JCE в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.89%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%0.00%0.00%
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%

Просадки

Сравнение просадок NELIX и JCE

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки JCE в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и JCE.

Загрузка...

Показатели просадок

NELIXJCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.72%

-57.63%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.74%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-30.24%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

-43.56%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.30%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.33%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.85%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NELIX и JCE

Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NELIXJCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.07%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.80%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.20%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

22.93%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

22.52%

-8.79%