Сравнение NEIMX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEIMX показывает доходность 5.61%, а VIHAX немного ниже – 5.44%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.41% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и VIHAX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
NEIMX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
NEIMX
VIHAX
Сравнение NEIMX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.32 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.96 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.01 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 12.38 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.32 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.91 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.66 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.66 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и VIHAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и VIHAX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и VIHAX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -38.80% | -54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.66% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -23.92% | -69.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -38.80% | -54.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.64% | -83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.09% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.59% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и VIHAX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.16% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.08% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 14.29% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 13.69% | +562.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 15.92% | +391.70% |