Сравнение NEIMX с SLVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. SLVIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и SLVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и SLVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 2.66% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SLVIX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям SLVIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.75% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
SLVIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и SLVIX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SLVIX в 0.53%.
Доходность на риск
NEIMX vs. SLVIX — Ранг доходности на риск
NEIMX
SLVIX
Сравнение NEIMX c SLVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | SLVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.63 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.18 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.32 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.87 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.68 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и SLVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и SLVIX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SLVIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 8.15% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и SLVIX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки SLVIX в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SLVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -59.63% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.39% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -18.35% | -74.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -41.46% | -51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.82% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -8.34% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.91% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и SLVIX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | SLVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.68% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.32% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.06% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 15.91% | +560.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.69% | +388.93% |