PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.85% соответственно.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий NEIMX и HFCVX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.44

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.95

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.72

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

7.47

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.93

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.40

-0.37

Корреляция

Корреляция между NEIMX и HFCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и HFCVX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и HFCVX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-65.75%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.00%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-16.81%

-76.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-39.39%

-53.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-1.46%

-88.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.28%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.61%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и HFCVX

Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.06%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.83%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.75%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

13.28%

+563.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

16.48%

+391.14%