Сравнение NEIMX с FDEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и FDEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и FDEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | -2.02% | 27.44% | 26.86% | 24.00% | -8.17% | 25.18% | 8.93% | 31.14% | -9.21% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FDEIX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям FDEIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.87% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
FDEIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и FDEIX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FDEIX в 0.71%.
Доходность на риск
NEIMX vs. FDEIX — Ранг доходности на риск
NEIMX
FDEIX
Сравнение NEIMX c FDEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | FDEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.12 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 10.35 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | FDEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и FDEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и FDEIX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FDEIX в 10.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 10.49% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и FDEIX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки FDEIX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и FDEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | FDEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -57.82% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.44% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -21.81% | -71.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -36.61% | -56.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.72% | -83.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -8.19% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и FDEIX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | FDEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.70% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 10.05% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.66% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 17.60% | +558.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.84% | +388.78% |