Сравнение NEHI с ZCSH
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while ZCSH is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEHI charges 0.98%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 21.31%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 21.31% | 32.99% |
Correlation
The correlation between NEHI and ZCSH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение NEHI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и ZCSH
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -93.73% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -27.64% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -73.50% | +44.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 174.73% | -116.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 137.92% | -79.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 137.92% | -79.79% |
Сравнение комиссий NEHI и ZCSH
NEHI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и ZCSH
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and ZCSH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEHI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEHI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор