Сравнение NEFZX с LCRDX
NEFZX (Loomis Sayles Strategic Income Fund) and LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, NEFZX returned 2.13%/yr vs 3.36%/yr for LCRDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFZX charges 0.95%/yr vs 1.39%/yr for LCRDX.
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и LCRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у LCRDX с доходностью 2.26%.
NEFZX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.20%
LCRDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEFZX и LCRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -0.46% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.08% |
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 2.26% | 5.03% | 10.16% | 11.25% | -13.00% | 12.19% | 8.53% |
Correlation
The correlation between NEFZX and LCRDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between NEFZX and LCRDX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFZX vs. LCRDX — Ранг доходности на риск
NEFZX
LCRDX
Сравнение NEFZX c LCRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | LCRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.18 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.94 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.84 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и LCRDX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки LCRDX в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и LCRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFZX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -22.75% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.64% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -6.95% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -13.62% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.06% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.28% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.60% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и LCRDX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFZX | LCRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.32% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 3.17% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.30% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.68% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.82% | -0.55% |
Сравнение комиссий NEFZX и LCRDX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LCRDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и LCRDX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности LCRDX в 10.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRDX Lord Abbett Credit Opportunities Fund | 10.35% | 9.81% | 9.09% | 9.54% | 5.10% | 9.71% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.97% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Часто задаваемые вопросы
NEFZX and LCRDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFZX has higher volatility (1.68%) compared to LCRDX (1.32%). In terms of maximum drawdown, NEFZX dropped -32.07% vs LCRDX's -22.75%.
LCRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFZX и LCRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор