PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEIX с OEGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEIX с OEGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NEEIX returned 15.90%/yr vs 7.80%/yr for OEGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.05%/yr for OEGAX.

Доходность

Сравнение доходности NEEIX и OEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEIX показывает доходность 59.32%, что значительно выше, чем у OEGAX с доходностью 25.96%.

NEEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.36%
С начала года
59.32%
6 месяцев
55.88%
1 год
95.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

OEGAX

1 день
0.00%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.96%
6 месяцев
22.17%
1 год
32.97%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.80%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEIX и OEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		25.96%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.06%

Correlation

The correlation between NEEIX and OEGAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between NEEIX and OEGAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund Institutional Class

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BBMIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX
Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с TAAGXOEGAX с MSIGXOEGAX с ACSTXOEGAX с VSNGXOEGAX с OPPAXOEGAX с ACEIX

Доходность на риск

NEEIX vs. OEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEIX c OEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEIXOEGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.80

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.55

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

3.71

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.35

13.46

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEIX vs. OEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEIX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа OEGAX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEIX и OEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEIXOEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.80

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NEEIX и OEGAX

Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки OEGAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и OEGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXOEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-53.73%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.16%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-28.64%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-39.38%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-12.78%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.68%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEIX и OEGAX

Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXOEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.46%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

17.75%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

20.92%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

22.19%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

22.10%

+3.69%

Сравнение комиссий NEEIX и OEGAX

NEEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии OEGAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEIX и OEGAX

Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности OEGAX в 7.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		7.22%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%

Часто задаваемые вопросы

NEEIX and OEGAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to OEGAX (6.46%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs OEGAX's -53.73%.

NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEIX и OEGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор