PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDUS.L с WNDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDUS.L с WNDU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NDUS.L (SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and WNDU.L (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, NDUS.L returned 12.36%/yr vs 12.03%/yr for WNDU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDUS.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WNDU.L.

Доходность

Сравнение доходности NDUS.L и WNDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDUS.L торгуется в EUR, в то время как WNDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNDU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDUS.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у WNDU.L с доходностью 13.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDUS.L имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции WNDU.L немного отстают с 12.03%.

NDUS.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.29%
С начала года
8.73%
6 месяцев
10.24%
1 год
14.26%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.73%
10 лет*
12.36%

WNDU.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.63%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.77%
1 год
20.07%
3 года*
18.13%
5 лет*
12.54%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDUS.L и WNDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDUS.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF		8.73%24.43%14.77%26.46%-15.90%28.50%4.07%34.71%-13.22%15.86%
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		13.26%10.15%20.91%19.23%-7.28%24.83%2.53%30.31%-10.10%8.89%

Correlation

The correlation between NDUS.L and WNDU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.78

The correlation between NDUS.L and WNDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDUS.L и WNDU.L

Секторы
NDUS.L
WNDU.L

Промышленность

98.6%
95.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.1%

Технологии

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.6%

Энергетика

0.0%
0.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
2.8%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Промышленность

NDUS.L
98.6%
WNDU.L
95.1%

Потребительский защитный сектор

NDUS.L
0.4%
WNDU.L
0.1%

Технологии

NDUS.L
0.3%
WNDU.L
3.5%

Сырьевые материалы

NDUS.L
0.3%
WNDU.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

NDUS.L
0.3%
WNDU.L
0.3%

Финансовые услуги

NDUS.L
0.0%
WNDU.L
0.3%

Коммуникационные услуги

NDUS.L
0.0%
WNDU.L
0.6%

Энергетика

NDUS.L
0.0%
WNDU.L
0.1%

Здравоохранение

NDUS.L
0.0%
WNDU.L

-

Коммунальные услуги

NDUS.L
0.0%
WNDU.L
2.8%

Недвижимость

NDUS.L
0.0%
WNDU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с NDUS.L:
NDUS.L с ESIN.LNDUS.L с LDEG.LNDUS.L с QQQNDUS.L с SXLB.LNDUS.L с CSKR.LNDUS.L с GLDNDUS.L с QTOP
Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.L

Доходность на риск

NDUS.L vs. WNDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDUS.L
Ранг доходности на риск NDUS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDUS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDUS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDUS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDUS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDUS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDUS.L c WNDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDUS.LWNDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.28

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.89

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.14

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

7.34

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDUS.L vs. WNDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDUS.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа WNDU.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDUS.L и WNDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDUS.LWNDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NDUS.L и WNDU.L

Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, что больше максимальной просадки WNDU.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и WNDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDUS.LWNDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.15%

-38.16%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.36%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-18.69%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-18.69%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.15%

-38.16%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.63%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-4.62%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.71%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NDUS.L и WNDU.L

SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что NDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDUS.LWNDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.60%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

12.78%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.60%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

16.23%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.53%

+2.23%

Сравнение комиссий NDUS.L и WNDU.L

NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WNDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDUS.L и WNDU.L

Ни NDUS.L, ни WNDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NDUS.L and WNDU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NDUS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NDUS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WNDU.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.18% for NDUS.L and 0.30% for WNDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDUS.L и WNDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор