Сравнение NDUS.L с BRIP.L
NDUS.L (SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both Industrials Equities funds - NDUS.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, NDUS.L returned 14.68% vs 9.02% for BRIP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDUS.L charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности NDUS.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDUS.L торгуется в EUR, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDUS.L показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 7.34%.
NDUS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.53%
BRIP.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDUS.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 9.13% | 24.43% | 5.09% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 7.35% | 26.51% | -1.74% |
Correlation
The correlation between NDUS.L and BRIP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between NDUS.L and BRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDUS.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
NDUS.L
BRIP.L
Сравнение NDUS.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDUS.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.70 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDUS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.19 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NDUS.L и BRIP.L
Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDUS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.15% | -10.94% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.38% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.70% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -2.43% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.30% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDUS.L и BRIP.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDUS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.33% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 12.40% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 14.78% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.17% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.17% | +4.63% |
Сравнение комиссий NDUS.L и BRIP.L
NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDUS.L и BRIP.L
Ни NDUS.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NDUS.L and BRIP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDUS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDUS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
NDUS.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.18% for NDUS.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для NDUS.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор