Сравнение NDOW с JFLI
NDOW (Anydrus Advantage ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NDOW returned 19.61% vs 21.01% for JFLI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NDOW charges 2.15%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.
Доходность
Сравнение доходности NDOW и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDOW показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.95%.
NDOW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDOW и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDOW Anydrus Advantage ETF | 8.49% | 11.02% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.95% | 9.49% |
Correlation
The correlation between NDOW and JFLI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between NDOW and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDOW vs. JFLI — Ранг доходности на риск
NDOW
JFLI
Сравнение NDOW c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anydrus Advantage ETF (NDOW) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDOW | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.16 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 15.29 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDOW | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NDOW и JFLI
Максимальная просадка NDOW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDOW и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDOW | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -12.87% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.67% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.28% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.43% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDOW и JFLI
Anydrus Advantage ETF (NDOW) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что NDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDOW | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.30% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 6.93% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 8.38% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 11.88% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 11.88% | -3.04% |
Сравнение комиссий NDOW и JFLI
NDOW берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDOW и JFLI
Дивидендная доходность NDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JFLI в 7.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.81% | 6.81% | 0.00% |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 1.14% | 1.24% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NDOW and JFLI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDOW has higher volatility (3.49%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, NDOW dropped -8.76% vs JFLI's -12.87%.
On 1-year performance, JFLI leads with 21.01% vs 19.61% for NDOW. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 21.01% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.15% for NDOW.
JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 1.14% for NDOW.
They also come from different issuers: Anydrus Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 2.15% for NDOW and 0.35% for JFLI.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDOW и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор