PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с NWJVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDMAX с NWJVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) and NWJVX (Nationwide Loomis Short Term Bond Fund) are both mutual funds - NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide, while NWJVX is a Short-Term Bond fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NDMAX returned 9.04%/yr vs 2.65%/yr for NWJVX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NDMAX charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for NWJVX.

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и NWJVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Loomis Short Term Bond Fund (NWJVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у NWJVX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции NDMAX превзошли акции NWJVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 2.65% соответственно.

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%

NWJVX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.06%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDMAX и NWJVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
NWJVX
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund		0.86%5.78%5.57%5.85%-4.01%-0.30%5.09%5.91%1.08%0.97%

Correlation

The correlation between NDMAX and NWJVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2004 г.

0.02

Over the past year, NDMAX and NWJVX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide Loomis Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQX
Часто сравнивают с NWJVX:
NWJVX с NWAUXNWJVX с DBLSXNWJVX с NWHQXNWJVX с GRISXNWJVX с VIITXNWJVX с NWJCXNWJVX с DHEIX

Доходность на риск

NDMAX vs. NWJVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NWJVX
Ранг доходности на риск NWJVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c NWJVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide Loomis Short Term Bond Fund (NWJVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXNWJVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.29

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.66

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.60

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

14.83

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. NWJVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJVX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и NWJVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXNWJVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.21

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и NWJVX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки NWJVX в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и NWJVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDMAXNWJVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-21.61%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-1.19%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.33%

-1.19%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-7.00%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-21.61%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.10%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.67%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.29%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и NWJVX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Nationwide Loomis Short Term Bond Fund (NWJVX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDMAXNWJVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.52%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.35%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

1.87%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

2.20%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

11.29%

+3.19%

Сравнение комиссий NDMAX и NWJVX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии NWJVX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и NWJVX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности NWJVX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NWJVX
Nationwide Loomis Short Term Bond Fund		4.19%4.39%4.58%3.59%1.76%1.36%2.00%2.50%2.19%1.48%1.35%1.28%

Часто задаваемые вопросы

NDMAX and NWJVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDMAX has higher volatility (3.25%) compared to NWJVX (0.52%). In terms of maximum drawdown, NDMAX dropped -47.85% vs NWJVX's -21.61%.

NWJVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDMAX и NWJVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор