PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с GRISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDMAX с GRISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) and GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide, while GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NDMAX returned 9.04%/yr vs 15.19%/yr for GRISX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NDMAX charges 0.52%/yr vs 0.44%/yr for GRISX.

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и GRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у GRISX с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции NDMAX уступали акциям GRISX по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.19% соответственно.

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%

GRISX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDMAX и GRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		10.73%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%

Correlation

The correlation between NDMAX and GRISX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.95

The correlation between NDMAX and GRISX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQX
Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX

Доходность на риск

NDMAX vs. GRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c GRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXGRISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.33

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.10

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

14.46

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. GRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRISX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и GRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXGRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и GRISX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки GRISX в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и GRISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDMAXGRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-55.53%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.95%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.33%

-18.78%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.75%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-33.85%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.86%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и GRISX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDMAXGRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.93%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.00%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

11.90%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.94%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.08%

-3.60%

Сравнение комиссий NDMAX и GRISX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GRISX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и GRISX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GRISX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.62%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NDMAX and GRISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDMAX has higher volatility (3.25%) compared to GRISX (2.93%). In terms of maximum drawdown, NDMAX dropped -47.85% vs GRISX's -55.53%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDMAX и GRISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор