PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-1.96%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAXNDMAX с GMXAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий NDMAX и FRGAX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.93

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

7.96

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.27

-0.91

Корреляция

Корреляция между NDMAX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и FRGAX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и FRGAX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-11.77%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.53%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.02%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-1.62%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и FRGAX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.51%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.04%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

12.09%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

10.33%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

10.33%

+4.11%