PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIA.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и PRAM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%4.90%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
4.55%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 4.55%.


NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*

PRAM.L

1 день
3.76%
1 месяц
-6.19%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
34.17%
3 года*
16.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий NDIA.L и PRAM.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.


Доходность на риск

NDIA.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDIA.LPRAM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.83

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.39

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.73

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

10.08

-11.71

NDIA.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDIA.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.83

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и PRAM.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и PRAM.L

Ни NDIA.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и PRAM.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и PRAM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NDIA.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-28.74%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-12.53%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-8.93%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.96%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.40%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и PRAM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NDIA.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.19%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.83%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.63%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.96%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.96%

+1.14%