Сравнение NDIA.L с PRAM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L).
NDIA.L и PRAM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIA.L и PRAM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIA.L и PRAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -16.15% | 4.23% | 9.32% | 18.74% | -7.90% | 4.90% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 4.55% | 32.60% | 7.14% | 9.82% | -16.79% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 4.55%.
NDIA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
PRAM.L
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIA.L и PRAM.L
NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.
Доходность на риск
NDIA.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск
NDIA.L
PRAM.L
Сравнение NDIA.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA.L | PRAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.83 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.39 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.73 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.08 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.83 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NDIA.L и PRAM.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA.L и PRAM.L
Ни NDIA.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NDIA.L и PRAM.L
Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и PRAM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIA.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -28.74% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -12.53% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -8.93% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.96% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.40% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA.L и PRAM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIA.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 8.19% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.83% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.63% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.96% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.96% | +1.14% |