PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

NDIA.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и HDEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		9.57%27.25%2.19%9.21%-16.40%14.06%-7.24%15.93%-4.27%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 9.57%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

HDEM.L

1 день
1.75%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.57%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.93%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с FEM.LNDIA.L с FLXE.L
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с SCHDHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQ

Сравнение комиссий NDIA.L и HDEM.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

NDIA.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

2.41

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

3.14

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.95

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

16.15

-17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.41

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и HDEM.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и HDEM.L

NDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и HDEM.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-32.18%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-7.64%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-18.05%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-0.76%

-22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.92%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.79%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и HDEM.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.75%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.88%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.22%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.33%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

16.93%

+5.17%