Сравнение NDIA.L с FEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).
NDIA.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NDIA.L и FEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDIA.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -16.15% | 4.23% | 9.32% | 18.74% | -7.90% | 24.99% | 13.78% | 7.64% | 0.05% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 10.19% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -15.14% |
Разные валюты инструментов
NDIA.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%.
NDIA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
FEM.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDIA.L и FEM.L
NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Доходность на риск
NDIA.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
NDIA.L
FEM.L
Сравнение NDIA.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.84 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.25 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.94 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 12.45 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.84 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NDIA.L и FEM.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA.L и FEM.L
Ни NDIA.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NDIA.L и FEM.L
Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и FEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDIA.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -35.42% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -11.09% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -17.83% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -2.65% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -9.09% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.50% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA.L и FEM.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDIA.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.11% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.45% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.82% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.19% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.12% | +1.98% |