PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIA.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и FEM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
10.19%27.40%3.37%9.71%-14.08%7.73%-1.00%19.72%-15.14%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%.


NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*

FEM.L

1 день
2.72%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.75%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий NDIA.L и FEM.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.


Доходность на риск

NDIA.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDIA.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.84

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.25

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.94

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

12.45

-14.08

NDIA.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FEM.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDIA.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.84

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и FEM.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и FEM.L

Ни NDIA.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и FEM.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и FEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NDIA.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-35.42%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-11.09%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-17.83%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-2.65%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-9.09%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.50%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и FEM.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NDIA.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.11%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.45%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.82%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.19%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.12%

+1.98%