PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с EMV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).

NDIA.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и EMV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		1.22%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.28%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у EMV.L с доходностью 1.22%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

EMV.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.98%
1 год
13.28%
3 года*
9.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с FEM.LNDIA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с AEME.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с MXFP.L

Сравнение комиссий NDIA.L и EMV.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMV.L в 0.40%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

NDIA.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.01

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.38

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.29

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

4.88

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EMV.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.01

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и EMV.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и EMV.L

Ни NDIA.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и EMV.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки EMV.L в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и EMV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-28.68%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-7.93%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-11.19%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-5.60%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.97%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.37%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и EMV.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.36%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.20%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.03%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

12.60%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

14.09%

+8.01%