Сравнение NDA-FI.HE с HSBC
NDA-FI.HE (Nordea Bank Abp) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NDA-FI.HE in Banks - Regional, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NDA-FI.HE returned 15.69%/yr vs 17.87%/yr for HSBC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDA-FI.HE и HSBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDA-FI.HE торгуется в EUR, в то время как HSBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDA-FI.HE показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 33.89%. За последние 10 лет акции NDA-FI.HE уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 15.69% против 17.87% соответственно.
NDA-FI.HE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 15.69%
- Всё время*
- 10.12%
HSBC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 26.03%
- С начала года
- 33.89%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- 42.26%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам NDA-FI.HE и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 13.57% | 65.31% | 1.81% | 21.33% | -0.15% | 74.60% | -7.87% | 9.49% | -22.56% | 1.07% |
HSBC HSBC Holdings plc | 33.89% | 47.98% | 43.36% | 35.27% | 14.47% | 29.80% | -37.34% | 3.73% | -12.11% | 19.32% |
Correlation
The correlation between NDA-FI.HE and HSBC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDA-FI.HE vs. HSBC — Ранг доходности на риск
NDA-FI.HE
HSBC
Сравнение NDA-FI.HE c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDA-FI.HE | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.70 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 17.16 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDA-FI.HE и HSBC
Максимальная просадка NDA-FI.HE за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDA-FI.HE и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDA-FI.HE | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -71.20% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -14.63% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.42% | -23.91% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -23.91% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -60.47% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.39% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -22.44% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.99% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDA-FI.HE и HSBC
Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 5.47% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDA-FI.HE | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 20.53% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 25.16% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 24.65% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 24.91% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDA-FI.HE и HSBC
Дивидендная доходность NDA-FI.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности HSBC в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 3.79% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
NDA-FI.HE Nordea Bank Abp | 5.61% | 5.84% | 8.76% | 7.12% | 6.88% | 7.32% | 0.00% | 9.53% | 9.35% | 6.44% | 6.04% | 6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDA-FI.HE и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NDA-FI.HE and HSBC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NDA-FI.HE и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор