PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDA-FI.HE с AAVMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NDA-FI.HE с AAVMY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) и ABN AMRO Bank N.V (AAVMY).

Доходность

Сравнение доходности NDA-FI.HE и AAVMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) и ABN AMRO Bank N.V (AAVMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDA-FI.HE и AAVMY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NDA-FI.HE
Nordea Bank Abp		0.56%65.26%1.85%21.29%-0.12%74.49%-7.85%27.60%
AAVMY
ABN AMRO Bank N.V		-5.54%112.27%20.15%14.72%8.38%72.19%-45.91%0.59%
Разные валюты инструментов

NDA-FI.HE торгуется в EUR, в то время как AAVMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAVMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDA-FI.HE показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у AAVMY с доходностью -5.54%.

NDA-FI.HE

1 день
-0.53%
1 месяц
3.89%
С начала года
0.56%
6 месяцев
16.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.73%
5 лет*
22.81%
10 лет*
13.67%

AAVMY

1 день
0.02%
1 месяц
2.36%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
3.86%
1 год
53.42%
3 года*
34.75%
5 лет*
32.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordea Bank Abp

ABN AMRO Bank N.V

Часто сравнивают с NDA-FI.HE:
NDA-FI.HE с MANTA.HENDA-FI.HE с DNBBYNDA-FI.HE с ABN.ASNDA-FI.HE с HSBCNDA-FI.HE с BNC.LNDA-FI.HE с SPYNDA-FI.HE с ING
Часто сравнивают с AAVMY:
AAVMY с BBVA

Доходность на риск

NDA-FI.HE vs. AAVMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDA-FI.HE
Ранг доходности на риск NDA-FI.HE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDA-FI.HE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDA-FI.HE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDA-FI.HE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDA-FI.HE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDA-FI.HE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAVMY
Ранг доходности на риск AAVMY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVMY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVMY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDA-FI.HE c AAVMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) и ABN AMRO Bank N.V (AAVMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDA-FI.HEAAVMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.82

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.60

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDA-FI.HE vs. AAVMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDA-FI.HE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVMY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDA-FI.HE и AAVMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDA-FI.HEAAVMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между NDA-FI.HE и AAVMY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDA-FI.HE и AAVMY

Дивидендная доходность NDA-FI.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности AAVMY в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDA-FI.HE
Nordea Bank Abp		6.34%5.84%8.76%7.13%6.88%7.32%0.00%9.53%9.35%6.44%6.04%6.11%
AAVMY
ABN AMRO Bank N.V		4.35%4.03%10.50%9.34%7.41%5.39%6.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDA-FI.HE и AAVMY

Максимальная просадка NDA-FI.HE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки AAVMY в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDA-FI.HE и AAVMY.

Загрузка...

Показатели просадок

NDA-FI.HEAAVMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.54%

-66.60%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-20.84%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-47.31%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-14.67%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-20.11%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.68%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NDA-FI.HE и AAVMY

Текущая волатильность для Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE) составляет 7.45%, в то время как у ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что NDA-FI.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDA-FI.HEAAVMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.40%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

20.51%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

30.65%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

31.62%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

39.02%

-13.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDA-FI.HE и AAVMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и ABN AMRO Bank N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NDA-FI.HE значения в EUR, AAVMY значения в USD