PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с MCIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с MCIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. MCIFX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 26 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и MCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и MCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		-0.04%6.35%5.75%6.06%-10.55%4.40%19.61%13.28%-5.64%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у MCIFX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции NCZ превзошли акции MCIFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.36% соответственно.

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%

MCIFX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.03%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Miller Convertible Bond Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с CHINCZ с FISCXNCZ с AVKNCZ с CNSDXNCZ с PSTAX
Часто сравнивают с MCIFX:
MCIFX с FISCXMCIFX с AVKMCIFX с PBXIXMCIFX с PCONXMCIFX с MIFIXMCIFX с WESRXMCIFX с ANNPX

Сравнение комиссий NCZ и MCIFX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MCIFX в 0.97%.

MCIFX
Miller Convertible Bond Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. MCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MCIFX
Ранг доходности на риск MCIFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCIFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c MCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Miller Convertible Bond Fund (MCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZMCIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.82

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.50

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

5.52

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. MCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCIFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и MCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZMCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.52

Корреляция

Корреляция между NCZ и MCIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и MCIFX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности MCIFX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
MCIFX
Miller Convertible Bond Fund		4.87%4.10%4.12%3.55%3.99%7.69%3.43%2.96%5.31%5.59%2.45%2.46%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и MCIFX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки MCIFX в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и MCIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZMCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-29.19%

-50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-4.53%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-14.75%

-29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-17.36%

-38.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-3.53%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-3.91%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.23%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и MCIFX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Miller Convertible Bond Fund (MCIFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZMCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

1.97%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

3.70%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

5.54%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

6.16%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

6.96%

+17.24%