Сравнение NCVLX с SHXPX
NCVLX (Nuance Concentrated Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NCVLX charges 1.04%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NCVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NCVLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.79%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | -0.84% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between NCVLX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NCVLX
SHXPX
Сравнение NCVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 9.44 | -8.88 |
Просадки
Сравнение просадок NCVLX и SHXPX
Максимальная просадка NCVLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -0.13% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.06% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.04% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 2.56% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 2.56% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.56% | +12.54% |
Сравнение комиссий NCVLX и SHXPX
NCVLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCVLX и SHXPX
Дивидендная доходность NCVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCVLX Nuance Concentrated Value Fund | 1.67% | 2.38% | 7.34% | 1.81% | 13.64% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCVLX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NCVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор