Сравнение NCPB с NUMG
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NCPB is actively managed, while NUMG is passively managed. Over the past year, NCPB returned 6.20% vs -0.49% for NUMG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и NUMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.40%.
NCPB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и NUMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.47% | 7.69% | 3.55% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.40% | 0.78% | 8.26% |
Correlation
The correlation between NCPB and NUMG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. NUMG — Ранг доходности на риск
NCPB
NUMG
Сравнение NCPB c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | NUMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.03 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.06 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.03 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.44 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и NUMG
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и NUMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -38.85% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -19.71% | +16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -9.34% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -11.37% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 7.59% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и NUMG
Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) составляет 1.25%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что NCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.75% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 14.59% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 18.18% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 22.86% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 21.87% | -17.53% |
Сравнение комиссий NCPB и NUMG
И NCPB, и NUMG имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и NUMG
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности NUMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.22% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NCPB and NUMG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.75%) compared to NCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs NUMG's -38.85%.
On 1-year performance, NCPB leads with 6.20% vs -0.49% for NUMG. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 6.20% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCPB and NUMG have the same expense ratio: 0.30% per year.
NCPB has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.01% for NUMG.
NCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NUMG is Mid Cap Growth Equities.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и NUMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор