Сравнение NCPB с NCLO
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index. NCPB is actively managed, while NCLO is passively managed. Over the past year, NCPB returned 5.77% vs 6.89% for NCLO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 3.27%.
NCPB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 1.44% | 7.69% | -1.18% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 3.27% | 6.28% | 0.31% |
Correlation
The correlation between NCPB and NCLO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. NCLO — Ранг доходности на риск
NCPB
NCLO
Сравнение NCPB c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCPB | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.26 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 14.95 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCPB и NCLO
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -3.05% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.05% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.20% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.46% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и NCLO
Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) составляет 0.99%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что NCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.36% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.60% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.76% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.75% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.75% | +0.58% |
Сравнение комиссий NCPB и NCLO
NCPB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и NCLO
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности NCLO в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.71% | 6.09% | 0.35% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.17% | 5.21% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
NCPB and NCLO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.36%) compared to NCPB (0.99%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NCLO leads with 6.89% vs 5.77% for NCPB. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NCPB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 6.89% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NCPB.
NCLO has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 5.17% for NCPB.
NCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NCLO is CLO. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.26% for NCLO.
NCLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор