Сравнение NCPB с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
NCPB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NCPB и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCPB и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | -0.18% | 7.69% | 3.55% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
NCPB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCPB и MBS
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
NCPB vs. MBS — Ранг доходности на риск
NCPB
MBS
Сравнение NCPB c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.61 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.19 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.13 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.68 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между NCPB и MBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и MBS
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.20% | 5.21% | 5.14% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и MBS
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCPB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -4.09% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.54% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.56% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.00% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и MBS
Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что NCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCPB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.03% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.03% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.58% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.08% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.08% | +0.30% |