Сравнение NCOIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NCOIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCOIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 0.05% | 9.61% | 9.44% | 17.36% | -9.98% | 6.64% | 2.08% | 12.79% | -0.60% | 6.17% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCOIX имеют среднегодовую доходность 6.75%, а акции PRCPX немного впереди с 6.88%.
NCOIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.75%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCOIX и PRCPX
NCOIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
NCOIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
NCOIX
PRCPX
Сравнение NCOIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCOIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.49 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 5.55 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.86 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 22.46 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCOIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.49 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между NCOIX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCOIX и PRCPX
Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 8.42% | 9.10% | 7.41% | 10.49% | 5.79% | 5.12% | 5.51% | 5.38% | 6.28% | 6.88% | 7.29% | 7.59% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NCOIX и PRCPX
Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCOIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -23.07% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.03% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -14.34% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -23.07% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.24% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.16% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.66% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCOIX и PRCPX
Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCOIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.24% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.48% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.12% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.79% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.45% | +0.18% |