PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCOIX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCOIX с FARCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).

NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NCOIX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCOIX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		0.05%9.61%9.44%17.36%-9.98%6.64%2.08%12.79%-0.60%6.17%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		3.59%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции NCOIX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 6.75% против 4.87% соответственно.

NCOIX

1 день
1.17%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.52%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.75%

FARCX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Income Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NCOIX:
NCOIX с PIAMXNCOIX с FASEXNCOIX с FOCIXNCOIX с NVLIXNCOIX с PRCPXNCOIX с RPHIXNCOIX с SCFIX
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с FRELFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с VGSNX

Сравнение комиссий NCOIX и FARCX

NCOIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund

Доходность на риск

NCOIX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCOIX
Ранг доходности на риск NCOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCOIX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCOIXFARCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.29

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

0.51

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.07

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.47

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

1.94

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCOIX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCOIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FARCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCOIX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCOIXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.29

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.23

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.40

+0.74

Корреляция

Корреляция между NCOIX и FARCX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCOIX и FARCX

Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FARCX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		8.42%9.10%7.41%10.49%5.79%5.12%5.51%5.38%6.28%6.88%7.29%7.59%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		4.87%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%

Просадки

Сравнение просадок NCOIX и FARCX

Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и FARCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCOIXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-70.62%

+47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.35%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-31.77%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-41.05%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-6.77%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-10.50%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.96%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NCOIX и FARCX

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) составляет 1.74%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCOIXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.22%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.02%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

16.14%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

18.36%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

20.16%

-14.53%