Сравнение NCLR.L с XBI
NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - NCLR.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLR.L returned 76.51% vs 63.93% for XBI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NCLR.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и XBI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NCLR.L торгуется в GBp, в то время как XBI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLR.L показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 9.87%.
NCLR.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 76.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 63.93%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам NCLR.L и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 16.09% | 112.38% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.87% | 35.65% |
Correlation
The correlation between NCLR.L and XBI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLR.L vs. XBI — Ранг доходности на риск
NCLR.L
XBI
Сравнение NCLR.L c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 7.52 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 20.52 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.61 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.46 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и XBI
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки XBI в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLR.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -59.49% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -8.55% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.34% | -21.03% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -18.42% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 3.13% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и XBI
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 9.49% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 19.26% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 24.64% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 30.90% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 31.59% | +15.64% |
Сравнение комиссий NCLR.L и XBI
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и XBI
NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
NCLR.L and XBI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NCLR.L.
NCLR.L is categorized as Alternative Energy Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.35% for XBI.
Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор