PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLR.L с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLR.L и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLR.L и TAN


2026 (YTD)2025
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF
21.09%112.38%
TAN
Invesco Solar ETF
16.45%44.24%
Разные валюты инструментов

NCLR.L торгуется в GBp, в то время как TAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLR.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 16.45%.


NCLR.L

1 день
7.18%
1 месяц
-9.87%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.22%
1 год
159.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TAN

1 день
0.77%
1 месяц
0.97%
С начала года
16.45%
6 месяцев
26.93%
1 год
78.11%
3 года*
-12.13%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Invesco Solar ETF

Сравнение комиссий NCLR.L и TAN

NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


Доходность на риск

NCLR.L vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLR.L c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLR.LTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.32

2.04

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.65

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.71

5.43

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.89

12.28

+3.61

NCLR.L vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLR.L на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа TAN равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLR.L и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLR.LTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.04

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

-0.11

+3.12

Корреляция

Корреляция между NCLR.L и TAN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLR.L и TAN

Ни NCLR.L, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NCLR.L и TAN

Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки TAN в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и TAN.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLR.LTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.14%

-95.29%

+67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-16.25%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-74.16%

+60.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-78.57%

+71.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

6.15%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLR.L и TAN

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLR.LTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

9.32%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

25.55%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

38.56%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

38.32%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.30%

36.94%

+10.36%