Сравнение NCLR.L с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco Solar ETF (TAN).
NCLR.L и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLR.L и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 21.09% | 112.38% |
TAN Invesco Solar ETF | 16.45% | 44.24% |
Разные валюты инструментов
NCLR.L торгуется в GBp, в то время как TAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLR.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 16.45%.
NCLR.L
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 159.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 26.93%
- 1 год
- 78.11%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLR.L и TAN
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
NCLR.L vs. TAN — Ранг доходности на риск
NCLR.L
TAN
Сравнение NCLR.L c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.32 | 2.04 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 2.65 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 5.43 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 12.28 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 2.04 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | -0.11 | +3.12 |
Корреляция
Корреляция между NCLR.L и TAN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и TAN
Ни NCLR.L, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и TAN
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки TAN в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLR.L | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -95.29% | +67.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -16.25% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -74.16% | +60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -78.57% | +71.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 6.15% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и TAN
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 9.32% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 25.55% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 38.56% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.30% | 38.32% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.30% | 36.94% | +10.36% |