PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLP.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLP.L и GCLE.L


Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у GCLE.L с доходностью 14.58%.


NCLP.L

1 день
6.16%
1 месяц
-10.37%
С начала года
23.58%
6 месяцев
19.08%
1 год
153.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GCLE.L

1 день
3.16%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.58%
6 месяцев
20.98%
1 год
71.24%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий NCLP.L и GCLE.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.


Доходность на риск

NCLP.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLP.LGCLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

3.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

3.83

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

6.56

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

21.34

-4.82

NCLP.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCLE.L равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLP.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.80

-0.36

+3.16

Корреляция

Корреляция между NCLP.L и GCLE.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и GCLE.L

Ни NCLP.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и GCLE.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и GCLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLP.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-72.13%

+45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-13.52%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-43.65%

+33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-45.15%

+38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

3.41%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и GCLE.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLP.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

6.57%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

16.39%

+19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.47%

22.39%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.10%

26.67%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.10%

27.16%

+18.94%